Anchored VWAP: पीछे की जानकारी के पक्षपात के बिना शुरुआती बिंदु चुनें

VWAP अधिक रिपोर्टेड ट्रेडिंग वॉल्यूम से जुड़े मूल्यों को अधिक भार देता है। Anchored रूप उपयोगकर्ता द्वारा चुनी गई कैंडल या समय से शुरू होकर मौजूदा अवलोकन तक जुड़ता है। TradingView अपने टूल को चार्ट पर चुने गए बिंदु से शुरू होने वाला VWAP बताता है ([Anchored VWAP मार्गदर्शिका]({source:tradingViewAnchoredVwapSupport})). यह रेखा चुने हुए आरंभ के बाद शामिल मूल्यों का वॉल्यूम-भारित औसत बताती है; यह सभी धारकों की लागत या अगले मूल्य का पूर्वानुमान नहीं है।

एंकर a से समय t तक अवलोकन i के लिए AVWAP(t) = Σ(Pᵢ × Vᵢ) ÷ ΣVᵢ लिखा जा सकता है। Pᵢ चुना गया मूल्य है और Vᵢ संबंधित वॉल्यूम। अलग-अलग ट्रेड उपलब्ध हों तो निष्पादित मूल्य और मात्रा ली जा सकती है। कैंडल चार्ट में प्लेटफ़ॉर्म प्रतिनिधि कैंडल मूल्य को उसके वॉल्यूम से भारित कर सकता है; यह हर ट्रेड से गणना के समान नहीं। [Pine Script VWAP संदर्भ]({source:tradingViewPineVwapReference}) मूल्य-स्रोत और एंकर को अलग इनपुट मानता है। श्रृंखला, वॉल्यूम इकाई और सत्र फ़िल्टर दर्ज करें।

संभावित आरंभ हैं नियमित सत्र का खुलना, आय या मैक्रो घोषणा, गैप, पहले से तय स्विंग ऊँचाई या नीचाई, अथवा घटना के बाद पहली कैंडल। हर आरंभ अलग नमूना बनाता है। तय घोषणा के बाद पहली नियमित कैंडल का नियम बाद में उछले निम्न बिंदु से अधिक दोहराने योग्य है। स्विंग बिंदु बाद की कैंडल से ही पक्का हो सकता है। साधन, सत्र, समय क्षेत्र और शुरुआती कैंडल शामिल है या नहीं—यह तय करें।

बाद की कैंडल आने पर चार्ट पहले के निम्न बिंदु से रेखा खींच सकता है। उसी निम्न बिंदु पर ट्रेड मानने वाला ऐतिहासिक परीक्षण भविष्य की पुष्टि उपयोग कर सकता है। यदि स्विंग की पुष्टि के लिए दो अगली कैंडल चाहिएँ, तो नियम पुष्टि के बाद ही उपलब्ध है। घटना के लिए तय करें कि एंकर घोषणा का समय, पहला ट्रेड, पहली पूरी कैंडल या अगला नियमित सत्र खुलना है। हर विकल्प गैप और सत्र-बाहरी ट्रेड को अलग तरह से संभालता है।

मान लें तीन कैंडल के मूल्य और वॉल्यूम क्रमशः 100.00 और 2,000; 102.00 और 1,000; 101.00 और 3,000 इकाई हैं। भारित अंश 200,000 + 102,000 + 303,000 = 605,000 है, कुल वॉल्यूम 6,000 है। इसलिए AVWAP 100.8333 है। साधारण औसत 101.00 है क्योंकि हर कैंडल को बराबर भार मिलता है। दूसरी कैंडल से एंकर करने पर (102,000 + 303,000) ÷ 4,000 = 101.25 होगा। संख्याएँ काल्पनिक हैं और दोनों परिणाम अलग विंडो के हैं।

यदि वर्तमान मूल्य चुने हुए AVWAP से ऊपर है, तो वह उस विंडो के इनपुट मूल्यों के वॉल्यूम-भारित औसत से ऊपर है। यह तय घटना-खिड़की की तुलना में मदद कर सकता है, पर यह नहीं दिखाता कि घटना के बाद सभी खरीदार लाभ में हैं। उन्होंने अलग मूल्यों पर ट्रेड किया, पोज़िशन बंद की या डेटा फ़ीड में नहीं हैं। सूत्र सपोर्ट, रेजिस्टेंस, संस्थागत खरीद या पलटाव भी साबित नहीं करता। रेखा नमूने को संक्षेपित करती है, अगले बदलाव का कारण नहीं।

कई एंकर तिथियाँ, घटना-परिभाषाएँ, अंतराल, मूल्य-स्रोत और निकास आज़माकर सबसे अच्छा संयोजन रखना खोज में से परिणाम चुनना है। Bailey और सहलेखक निवेश बैकटेस्ट के overfitting पर चर्चा करते हैं ([शोध]({source:baileyProbabilityBacktestOverfitting})); White Reality Check नियमों के समूह में data snooping देखता है ([शोध]({source:whiteRealityCheck})). ये विधियाँ AVWAP रणनीति को अपने-आप प्रमाणित नहीं करतीं। नियम पहले लिखें, हर रूप दर्ज करें, समयक्रम में जाँचें और स्प्रेड, फीस, स्लिपेज व अधूरे निष्पादन जोड़ें।

टिकर या अनुबंध, एक्सचेंज या फ़ीड, सत्र कैलेंडर, समय क्षेत्र, कैंडल अवधि, मूल्य-स्रोत, वॉल्यूम इकाई, समायोजन और पुष्टि-विलंब लिखें। स्टॉक चार्ट प्रीमार्केट को अलग तरह से शामिल कर सकते हैं; फ्यूचर कई सत्र पार करके अनुबंध बदलते हैं; spot FX वॉल्यूम प्रदाता पर निर्भर है। डेटा-सुधार, गायब कैंडल या सत्र रीसेट संचित हर बदलता है। चार्ट, अलर्ट और परीक्षण में एक ही नियम रखें। VWAP बनाम TWAP मार्गदर्शिका चार्ट संदर्भ और निष्पादन मानक अलग करती है; ऑर्डर-फ्लो असंतुलन दूसरा माप है।