Liste de contrôle de la liste de surveillance des cotations avant les résultats
Préparez une liste de surveillance des alertes de cotation, de spread et de routage afin de traiter les exécutions obsolètes comme des signaux de non-entrée
Réponse directe
Une cotation obsolète est le faux avantage le plus courant avant les résultats, car elle donne l'impression que le risque est plus faible qu'il ne l'est Une liste de surveillance de conditions exactes de cotation crée un filtre ferme entre la détection d'un signal et l'envoi de l'ordre Si la qualité des cotations se dégrade, l'action doit d'abord réduire la taille, puis le risque
Définissez la liste de surveillance avant l'ouverture du marché
Listez les valeurs exactes que vous rejetterez, et non de larges préférences
Champs minimaux :
Pas de valeurs, pas de trade. Si aucun chiffre n'existe encore, ne masquez pas l'écart par une opinion
- taille affichée minimale acceptée pour chaque jambe
- hausse maximale du spread tolérée par rapport à la référence pré-ouverture
- fréquence minimale de rafraîchissement du bid en secondes pour les deux jambes
- score minimal de profondeur pour le routage d'un côté et des deux côtés
Détectez les cotations obsolètes dans les deux directions
Mesurez le comportement obsolète avant et après chaque contrôle du spread :
1. obsolescence sur la jambe principale uniquement 2. obsolescence sur les deux jambes avec couverture retardée 3. obsolescence sur la jambe de couverture uniquement
Chaque cas a une priorité d'action différente
- principale obsolète uniquement : réduisez d'abord la taille de départ
- les deux obsolètes : mettez en pause et changez de routage si cela est permis
- couverture obsolète : réduisez immédiatement l'exposition cible
Ajoutez un niveau d'alerte de routage à la liste de surveillance
Votre liste doit inclure le deuxième meilleur routage avant d'en avoir besoin
Écrivez :
La dégradation du routage n'est pas une défaillance technique. C'est un signal de qualité d'exécution [!WARNING] Une cotation n'est pas un signal Si les retards de rafraîchissement dépassent le seuil de votre liste, n'exécutez pas même si la thèse paraît toujours valide
- routage préféré
- routage de secours
- routage à arrêter, sans action, lorsque les deux échouent
Ajoutez des seuils de secours après l'ouverture
Créez deux fenêtres après l'ouverture
Si l'une des fenêtres échoue, réduisez la taille et passez à un profil de secours prudent avant d'ajouter une prime
- premières 60 secondes : le spread et la fraîcheur des cotations dominent
- premières 5 minutes : la cohérence du routage domine
Consignez des observations d'une ligne à chaque point de contrôle
Gardez une ligne pour chaque point de contrôle :
Ce journal est votre contrôle contre l'aléatoire après la première exécution
- ce qui a changé
- la ligne qui s'est déclenchée
- l'action réalisée
Questions fréquentes
Puis-je utiliser la seule condition générale du marché comme filtre ?
Non. Utilisez des valeurs de cotation explicites pour le symbole que vous tradez, puis associez-les à une règle d'action ferme
Pourquoi deux fenêtres plutôt qu'une seule ?
Parce que de nombreuses cotations se rétablissent après la première minute, tandis que les défaillances de routage peuvent continuer pendant les cinq premières minutes
Comment commencer rapidement cette liste de contrôle ?
Imprimez-la 10 minutes avant l'ouverture et comparez chaque champ aux données de votre courtier et de votre chaîne d'options