Сигналы RSI 70/30: сначала определите режим рынка

Индекс относительной силы (RSI) сводит недавние изменения цен закрытия к шкале от 0 до 100. Обычные уровни 70 и 30 указывают на сильное движение вверх или вниз за выбранный период. Это ориентиры, а не границы справедливой стоимости, вероятности или гарантированные точки разворота. RSI 74 не означает вероятность снижения 74% и не показывает справедливую цену. Несмотря на название, RSI сравнивает рынок с его собственными недавними изменениями, а не доходность двух активов. TradingView и Fidelity описывают его как осциллятор импульса; сами слова «перекупленность» и «перепроданность» не задают заявку {source:tradingViewRelativeStrengthIndex} {source:fidelityRelativeStrengthIndex}.

Формула: RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS), где RS — средний рост, делённый на среднее снижение за выбранный период. Если средние равны 0,90 и 0,30, то RS равен 3, а RSI — 75. Это сводка сглаженных изменений, а не прогноз. В распространённом методе Уайлдера на 14 периодов начальные средние рассчитываются по 14 изменениям, а затем обновляются как (предыдущее среднее × 13 + текущая составляющая) ÷ 14. Если следующее закрытие падает на 0,20, средний рост становится около 0,8357, среднее снижение — 0,2929, а RSI остаётся около 74,1. Одного падающего закрытия может быть недостаточно, чтобы RSI опустился ниже 70. Платформы могут различаться входной ценой, сглаживанием, начальным значением и длиной истории. StockCharts описывает свою разогревочную историю, TradingView — расчёт на основе RMA; перед сравнением выровняйте настройки {source:stockChartsRelativeStrengthIndex} {source:tradingViewRelativeStrengthIndex}.

В ограниченном диапазоне RSI около 70 может отмечать проверку верхней границы, а около 30 — нижней. Но важна и цена: значение осциллятора не показывает, какая сторона удержит уровень. В восходящем тренде цена может обновлять максимумы, а RSI — неоднократно достигать 70 или оставаться выше. В нисходящем тренде RSI может оставаться низким, пока цена обновляет минимумы. Fidelity приводит широкие диапазоны RSI, встречающиеся в трендах, но отмечает зависимость от настроек и силы движения; рассматривайте их как наблюдения, а не фиксированные правила {source:fidelityRelativeStrengthIndex}. Определяйте режим заранее, например по структуре максимумов и минимумов, и не меняйте критерий после просмотра RSI.

Касание уровня, закрытие за ним и обратное пересечение — разные события. Гипотеза возврата к среднему может сначала требовать заранее заданного диапазона, теста его верхней границы, а затем закрытия RSI ниже 70 с признаком отказа цены от дальнейшего роста. Гипотеза отката в тренде может отслеживать возвращение RSI к середине при сохранении повышающихся минимумов. Это примеры, а не универсальные рекомендации. Встроенная стратегия RSI в TradingView, например, открывает длинную позицию, когда RSI выходит из зоны перепроданности, и разворачивается при обратном выходе из зоны перекупленности; это одно правило платформы, а не доказательство преимущества {source:tradingViewRsiStrategy}. Укажите, использует ли сигнал значение внутри свечи или подтверждённое закрытие, можно ли исполнить заявку по этой цене, когда настройка отменяется и какое движение цены её опровергает. Иначе бэктест может незаметно моделировать правило, которое вы не применили бы на практике.

Предположим, инструмент движется между 100 и 106 по заранее выбранному правилу. Цена ненадолго достигает 106,20 при RSI 74, затем свеча закрывается на 105,70, а RSI — на 69. Это проверка верхней границы и возврат внутрь диапазона, а не доказательство успеха продажи. Проверяемый план может ждать завершения свечи, задать уровень отмены выше последнего максимума и определить выход без использования будущих свечей. Между условным входом 105,70 и уровнем отмены 106,40 риск цены равен 0,70 единицы без издержек. Добавьте спред, комиссии, проскальзывание и гэпы. Если следующая исполнимая цена хуже закрытия, меняется и фактический риск. Цифры вымышлены и лишь показывают, как перейти от события на графике к определению риска.

Медвежья дивергенция обычно возникает, когда цена формирует более высокий локальный максимум, а RSI — более низкий; на минимумах бычья картина обратная. Результат зависит от выбранной пары точек. Пивот подтверждается лишь после появления следующих свечей, поэтому отметка на первом максимуме или минимуме может внести информацию из будущего в график или бэктест. После дивергенции возможны пауза, коррекция или разворот; сама фигура не определяет исход. Задайте окно пивота, время подтверждения и ценовое событие, которое подтвердит или отменит настройку. TradingView описывает дивергенции, неудачные колебания и подтверждение тренда, поэтому одна фигура не гарантирует направление {source:tradingViewRelativeStrengthIndex}. При разборе сделки отделяйте реализованный результат от показателей траектории цены, например MFE и MAE.

14 периодов — это 14 свечей выбранного графика, а не всегда 14 календарных дней. RSI на 14 пятиминутных свечах отвечает на другой вопрос, чем дневной RSI. Изменение входной цены или переход от обычной сессии ко всем сессиям также меняет ряд закрытий. Пока свеча не завершена, RSI на основе закрытия может меняться. Решите, подтверждается ли сигнал на закрытии, и затем моделируйте следующую исполнимую цену. Если платформы расходятся, сравните инструмент, сессию, интервал, входную цену, период, сглаживание и историю прогрева, прежде чем объявлять одно значение ошибочным. Сохраняйте настройки, чтобы другой человек мог воспроизвести расчёт.

До оценки результата запишите гипотезу, фильтр режима, входную цену и период RSI, событие порога, подтверждение ценой, отмену, выход и время заявки. Используйте только информацию, доступную в момент решения. Учтите комиссии, спред, проскальзывание, гэпы и реалистичное время исполнения; сигнал на закрытии не означает исполнение по тому же закрытию. Оставьте хронологический контрольный период или выполните сравнение walk-forward. Если проверялось много периодов, порогов и рынков, зафиксируйте весь поиск и оцените риск отбора с помощью руководства по Deflated Sharpe Ratio. Результат, выбранный на той же истории, где настраивалось правило, — исследовательское наблюдение, а не доказательство будущей доходности. Та же дисциплина применима к другим графическим ориентирам, например anchored VWAP.