Waarom werd mijn futures limiet bestelling niet gevuld toen de prijs raakte?
Ontdek waarom een futures limietorder niet kan worden ingevuld, zelfs als een grafiek of laatste handel de prijs raakt, inclusief wachtrijprioriteit, biedzijde, contractmaand, timing en data-feedlimieten.
Direct antwoord
Een grafiek met betrekking tot uw futures limiet bewijst niet dat uw bestelling recht had op een vulling. Controleer het contract, actieve status, bied of vraag kant, wachtrij prioriteit, beschikbare hoeveelheid, tijdstempels, en matching algoritme.
Laatste prijs en uitvoerbare offerte zijn verschillende records
Een grafiek geeft vaak de laatste voltooide handel.
Een rustgevende kooplimiet interageert met in aanmerking komende verkooprente.
Een rustende verkooplimiet interageert met in aanmerking komende kooprente.
Een laatste handel tegen uw prijs te zien laat niet zien hoeveel hoeveelheid beschikbaar was voor uw bestelling of waar u stond in de wachtrij.
Een kaartkaars kan ook vele gebeurtenissen comprimeren in één bar.
Hoe de toekomst te lezen Tijd & Sales legt uit waarom een afdruk geen herhaling is van het orderboek.
Wachtrijpositie is van belang voor dezelfde prijs
Stel dat je een limiet voor 3 contracten plaatst om 5.000.00 uur.
Er zijn al 20 contracten voor u onder dezelfde prijs onder een FIFO-stijl voorbeeld.
Slechts 12 contracten handel tegen dat bod voordat de markt weggaat.
Uw bestelling kan niet ingevuld blijven omdat de hoeveelheid die u voor u had de executies heeft geabsorbeerd.
Een aanraking op 5.000.00 garandeert daarom niet dat voldoende verkoop hoeveelheid uw plaats in lijn bereikt.
CME-producten kunnen verschillende matching algoritmen gebruiken, dus ga niet uit van pure FIFO voor elk contract.
De verkeerde kant van de spread kan een valse verwachting creëren
Voor een kooplimiet is de relevante tegenpartij de vraag- of verkooprente.
Voor een verkooplimiet is de relevante tegenpartij de bied- of kooprente.
Een platform kan de laatste handel tonen, bieden, vragen, en de prijs als aparte velden in kaart brengen.
Als een kooplimiet 5000.00 is maar de beste vraag nooit uitvoerbaar wordt op dat niveau voor uw bestelling, is een nabijgelegen grafiekprint niet genoeg bewijs van een gemiste vulling.
Een recordbod, vragen en afdrukken met tijdstempels.
Contract maand en sessie moet exact overeenkomen
Een continue futureskaart kan een synthetische of gerolde serie weergeven.
Uw bestelling behoort tot één specifieke contractmaand.
Een prijs aanraking in een andere maand maakt uw bestelling niet in aanmerking komen.
Hetzelfde probleem kan zich voordoen bij het vergelijken van reguliere sessiegegevens met een nachtelijke bestelling of het gebruik van een vertraagde feed.
Neem altijd het exacte symbool, maand, locatie, sessie en tijdzone op.
Futures trade date versus kalenderdatum legt uit waarom overnight timestamps ook context nodig hebben.
Bestelstatus kan veranderen voordat de prijs aanraking
Een bestelling kan worden geannuleerd, verlopen, afgewezen, vervangen of gedeeltelijk worden ingevuld voor een latere markt gebeurtenis.
Een aangepaste bestelling kan ook een andere prioriteit krijgen volgens locatieregels.
Vertrouw niet op het feit dat je je herinnert dat je de bestelling hebt ingediend.
Gebruik de laatste orderrecord.
Verworpen versus niet-gevulde futuresorders legt uit waarom geaccepteerd, werken, geannuleerd, verlopen en gevuld verschillende staten zijn.
Een geverifieerde handelsdoorgang verdient nauwere verzoening
Er is een belangrijk verschil tussen een prijs aanraking en een geverifieerde transactie.
Als een rustgevende kooplimiet van 5.000.00 actief en in aanmerking komt, en executies echt plaatsvonden onder 5.000.00 in dezelfde contract en locatie, dat is sterker bewijs dan een eenvoudige touch.
Voordat er werd geconcludeerd was er een uitvoeringsfout, controleer tijdstempels, orderstatus, hoeveelheid vooruit, orde wijzigingen, matching regels, en gegevenscorrecties.
Als die dossiers nog steeds in conflict zijn, gebruik dan de makelaar of ruil het executierapport voor onderzoek.
Gebruik een checklist voor het vullen van een foutmelding
Bevestig exact product en contract maand.
Bevestigen dat de bestelling is geaccepteerd en werkt.
Record order ID en tijdstempel.
Record bod, vraag, en laatste handel afzonderlijk.
Controleer zichtbare of beschikbare wachtrijinformatie indien opgegeven.
Controleer het algoritme van het product.
Controleer of de bestelling gewijzigd is.
Controleer de cumulatieve, gevulde en resterende hoeveelheid.
Vergelijk de orderlogboek van de makelaar met marktgegevens van het platform voordat u escaleert.
Deze gids legt uitvoering verzoening uit, geen belofte dat een zichtbare prijs aanraking moet vullen elke limiet bestelling.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn mijn futures niet in de volgorde van bestelling gestopt toen de grafiek mijn prijs raakte?
De grafiek kan slechts een laatste handel, terwijl uw bestelling kan hebben achter andere bestellingen, op de verkeerde contract maand, inactief tegen dan, of het ontbreken van genoeg tegengestelde hoeveelheid om het te bereiken.
Als futures verhandeld worden tegen mijn limietprijs, moet ik dan altijd gevuld zijn?
Nee. Voor dezelfde prijs, andere bestellingen kunnen prioriteit hebben en verbruiken de beschikbare hoeveelheid eerst. Product-specifieke matching algoritmen ook belangrijk.
Wat als futures door mijn limietprijs worden verhandeld?
Een geverifieerde doorslag is belangrijker. Bevestig het exacte contract, actieve orderstatus, tijdstempels, wijzigingen, en locatie records voordat er een uitvoeringsprobleem was.
Bewijst een kaars aan mijn prijs dat de markt daar verhandeld werd terwijl mijn bestelling actief was?
Nee. Een kaars aggregeert gegevens in de tijd en kan gebruik maken van een ander contract, sessie, of feed. Gebruik tijd gestempelde bestelling en markt records voor verzoening.
Bronnen en verder lezen
Snelle check
De gids gelezen? Test jezelf met 3 vragen
Vraag 01
Welke verklaring het beste overeenkomt met deze gids . . Laatste prijs en uitvoerbare offerte zijn verschillende records?
Kies een antwoord om de uitleg te zien
Optiewoordenlijst
The process that requires an option writer to fulfill the contract after an exercise notice is allocated; it can create or remove an underlying position.
Lees de uitgebreide gidsBid-ask spreadThe gap between the best displayed bid and ask, which is a practical trading cost and a signal of how uncertain an immediate fill may be.
Lees de uitgebreide gids0DTEAn option that expires on the current trading day; little time remains for the thesis to work, while gamma and execution risk can change quickly.
Lees de uitgebreide gids