WTI原油先物価格の読み方

CLは標準NYMEX軽質低硫黄原油先物を示しますが、ルートだけでは日付が指定された 契約一つを識別しません。受渡月と年は、観測する契約の価格、取引カレンダー、 受渡し手続を区別します。価格を複写、比較、説明するときは、三つの要素を全て 表示したままにする必要があります。

WTI原油先物とはは、画面の項目を解釈する前に標準CL契約を説明します。先物契約の限月コードは、短い提供者ラベルを完全な契約定義に変えずに、一般的な月と年の表記を説明します。

画面には、指定されたCL契約一つ、期近の略称、または連続先物系列が表示されることが あります。連続系列は、より長い価格履歴を作るために複数の限月をつなぎ、ロールし、 調整することがあります。チャートには役立っても、注文に利用できる価格項目や日付が 指定された契約を示すとは限りません。

チャート値を比較へ持ち込む前に、その表示が指す実際の限月、連続系列ならロール方法、 数値の価格項目を確認してください。連続先物チャートと取引可能な契約の違いは、チャート構成と指定された先物契約を区別します。

CLは1バレル当たりの米ドルとセントで価格表示され、標準一契約は1,000バレルを表します。 通常アウトライト取引でCMEが定める最小価格変動幅は1バレル当たり0.01ドルです。 したがって、標準CL一枚の通常アウトライト・ティックは10ドルです。

確認済みの標準CL契約では、通常アウトライトのティックは1バレル当たり0.01ドル × 1,000バレル = 10ドルです。

この計算は契約で定められた増分を示すだけで、現在の証拠金、手数料、口座結果、 全ての注文種類や関連エネルギー商品の効果を示すものではありません。先物のティック価値と契約乗数は、価格増分、乗数、契約数量を分けて確認する方法を説明します。

買い気配は表示された買い関心、売り気配は表示された売り関心、最終取引は完了した 取引を記録します。取引所の日次清算価格は別に名称の付いた取引所項目です。これらの 項目が違う値を示しても矛盾ではありません。表示された最終取引が古い値であることが あり、清算価格も注文が約定できる現在の価格を自動的に意味しません。

先物の清算価格と最終取引の違いは、二つのラベルを計算や報告で置き換えられない理由を説明します。全てのCL数値を「原油価格」と呼ばず、出所が示す価格項目名を保ってください。

同じCL契約でも、異なるセッションやデータ状態で観測できます。価格は現在、遅延、 一時停止、取引終了の状態であることがあり、提供者固有の価格項目定義で提供される 場合があります。時刻は観測が行われた時点を示しますが、どの項目を使ったか、後の 注文がその数値で約定するかを決めるものではありません。

先物価格は遅延かリアルタイムかは、数値とともに出所とデータ状態ラベルが重要な理由を説明します。先物契約仕様の読み方は、指定商品の現在の単位、価格表示、最小変動幅、最終手続の条件を確認する方法を示します。

このガイドは標準WTI原油先物の価格を識別する方法を説明します。ライブ市場データを 提供すること、注文を勧めること、流動性を保証すること、先物観測を現金、清算、 最終受渡しの価値と同一視することはありません。正確な価格には現行のCME規則と 市場データが適用されます。