Euro FX先物の満期と受渡しを解説

満期と受渡しは、特定の6Eの限月・年に属します。一般的なEUR/USDチャート、商品 ルート、期近の短縮表示だけでは、その契約の取引所日付を決められません。規則集の 記述をカレンダーや口座指示に結び付ける前に、正確な限月・年を残してください。

Euro FX先物とはは125,000ユーロの単位と 現物受渡しの仕組みを説明します。Euro FX先物価格の読み 方は、指定契約を連続系列やラベルの ないレートと区別する方法を扱います。

Chapter 261では、取引は通常、契約月の第3水曜日の直前の第2営業日に終了します。 これは固定時刻でも、暦上の単純な2日前でもありません。その日がEurosystemの 即時グロス決済システムにおいて受渡し日との間に少なくとも1営業日の間隔を作れない 場合、取引終了はさらに1つ前の営業日に移ります。定められた終了日がシカゴまたは ニューヨーク市の銀行休業日なら、シカゴ・ニューヨークの銀行と取引所に共通する 直前の営業日に終了します。

先物契約の満期に起きる ことは一般的なライフサイクルを 説明しますが、特定の6E契約について現在の規則とカレンダーの代わりにはなりません。

6EはChapter 261と、より広いChapter 7の手続きに従って現物受渡しされます。CMEの FX受渡し資料では、ユーロは受渡し制度の対象となる通貨の1つです。ただし、特定の 未決済ポジションの扱いは清算とブローカーの取決めに左右されます。受渡し手続きを スポットレートの見出し、画面の数字、または現金決済の仮定に置き換えてはいけません。

現金決済先物と現物受渡し 先物は決済設計の 違いを説明します。先物の初回通知日と最終 取引日は、一般用語と 6E固有の期限規則を分ける助けになります。

受渡しは通常、契約月の第3水曜日に行われます。その日が受渡し国の営業日でない 場合、またはシカゴ・ニューヨーク市の銀行休業日である場合、受渡しは規則の条件を 満たす次の日に移ります。この手続きは取引終了日より後であっても、別の規則に よって決まります。

取引所カレンダー、現在の規則集の参照、受渡し状態、各日付の出所を一緒に残して ください。欠けた日付を暦日数で補ったり、公開された取引所規則を口座固有の指示に 変えたりしてはいけません。

ロールは、ある6E限月のエクスポージャーを別の限月へ移すことです。これは期近 契約の取引終了を延期したり、その受渡し手続きを後の契約へ移したりしません。 ブローカーは取引所手続きより早い顧客の行動日を設けることがあるため、ブローカー 指示は別のフィールドとして記録してください。

先物契約のロール メカニズムは、ロールにある2つの 日付付き契約を説明します。先物限月 コードは、どの日付を適用するかを 考える前に短い記号を解釈する助けになります。

このガイドは標準的なEuro FX先物の満期と受渡しの仕組みを説明します。リアルタイムの 締切、ロールまたは決済の判断、受渡し通知、ブローカーのポジション処理は決めません。 特定の契約には、現在のCME規則、清算手続き、カレンダー通知、口座書類が適用されます。