Qué son los futuros E-mini Russell 2000: RTY explicado

RTY es la raíz de producto CME para los futuros E-mini Russell 2000. Un acuerdo completo también tiene mes y año de contrato, por lo que un valor mostrado junto a RTY no es automáticamente el nivel actual del índice al contado ni el precio de un ETF. Es una observación etiquetada de un contrato de futuros, y la etiqueta determina qué reglas y qué proceso de liquidación se aplican.

Cómo leer las cotizaciones de futuros E-mini Russell 2000 muestra qué campos hacen que una observación RTY sea utilizable. Vencimiento y liquidación final de futuros E-mini Russell 2000 explica por qué el trimestre identificado importa cuando un contrato RTY se acerca a su liquidación SOQ.

Un contrato RTY equivale a $50 multiplicados por el índice: una cotización del índice de 2.400 implica unos $120,000 nocionales por contrato. El multiplicador describe la exposición estandarizada; no es una afirmación sobre el saldo de una cuenta, el margen ni el tamaño adecuado de una orden.

Valor del tick y multiplicadores de contratos de futuros deriva el tick outright RTY de $5.00 a partir del multiplicador de $50. Dimensionamiento de posiciones en futuros trata esa exposición, la cantidad de contratos y los límites propios de una cuenta como tres datos separados.

Para una operación RTY outright ordinaria en CME Globex, la fluctuación mínima es 0.10 puntos de índice, o $5.00 por contrato. Los diferenciales de calendario y entre materias ejecutados simultáneamente bajo la Regla 542 pueden usar 0.05, o $2.50. El hermano Micro E-mini, M2K, equivale a $5 multiplicados por el índice con un tick de 0.10 que vale $0.50, una décima parte del paso RTY.

Micro E-mini frente a E-mini explica la relación de tamaños entre las familias. Registra el producto y el tipo de diferencial antes de calcular un movimiento o comparar dos precios mostrados.

Los futuros RTY se liquidan en efectivo contra la cotización especial de apertura del Russell 2000, calculada a partir de los precios de apertura de los componentes el tercer viernes del mes de contrato. Ninguna cesta de 2.000 acciones cambia de manos. Los vencimientos trimestrales de marzo, junio, septiembre y diciembre mantienen el ciclo compacto, y las vías BTIC y EFP permiten pasar una exposición existente en acciones o en el índice a forma de futuros.

Futuros liquidados en efectivo frente a futuros con entrega física traza la línea general de diseño de liquidación, y RTY queda del lado liquidado en efectivo. Futuros ES frente a ETF SPY cubre la comparación entre futuros y fondos para lectores que evalúan vehículos de índice.

Antes de apoyarte en un número RTY, conserva la raíz, el trimestre-año, la convención de puntos de índice, el tipo de operación o cotización, el campo de precio, la fuente, la hora, la sesión y el estado de los datos. Códigos de mes de contratos de futuros ayuda a convertir un símbolo RTY compacto en el acuerdo cuyo calendario de liquidación se aplica.

El margen es una garantía, no un sustituto de la exposición de $50 por índice ni una recomendación para abrir una posición. Margen de futuros frente a apalancamiento explica esa distinción sin inferir un requisito propio de una cuenta.

Esta guía explica la mecánica estándar de los futuros E-mini Russell 2000. No proporciona un precio del índice en vivo, una previsión de pequeña capitalización, un requisito de margen, una recomendación de operación ni una instrucción de liquidación de un bróker. Las reglas CME vigentes, los términos de datos, los procedimientos de compensación y los documentos de cuenta rigen un contrato concreto.