Vencimiento y liquidación final de futuros E-mini Russell 2000

El vencimiento y la liquidación pertenecen a un trimestre-año de contrato RTY identificado. Un gráfico genérico de pequeña capitalización, una raíz de producto o un atajo al contrato cercano no bastan para determinar la fecha SOQ de un acuerdo concreto. Conserva el trimestre-año exacto antes de unir una afirmación del reglamento a un calendario o a una instrucción de cuenta.

Qué son los futuros E-mini Russell 2000 explica el multiplicador de $50 y el diseño de liquidación en efectivo. Cómo leer las cotizaciones de futuros E-mini Russell 2000 ayuda a distinguir un contrato identificado de una serie continua o de un precio sin etiqueta.

La negociación termina a las 9:30 a.m. hora del Este el tercer viernes del mes de contrato. Este corte matutino precede la apertura regular de acciones que alimenta el cálculo SOQ, por lo que los minutos finales de negociación y los datos de liquidación siguen relojes distintos. Los festivos desplazan el viernes, así que nunca conviertas la regla en una fecha fija de calendario sin comprobar el calendario del contrato identificado.

Qué ocurre cuando vence un contrato de futuros resume el ciclo de vida general de los futuros, pero no puede sustituir el calendario RTY vigente de un contrato identificado.

El precio de liquidación final es una cotización especial del Russell 2000 basada en los precios de apertura de las 2.000 acciones componentes, o en la última venta para los nombres que no abren. Difiere deliberadamente del cierre anterior y de cualquier impresión intradía. Las posiciones abiertas a la terminación se liquidan en efectivo contra ese valor SOQ mediante el margen de variación normal; nada se entrega.

Futuros liquidados en efectivo frente a futuros con entrega física contrasta los dos diseños de liquidación, y RTY es un ejemplo canónico de índice de acciones liquidado en efectivo. Precio de liquidación de futuros frente a última operación mantiene la impresión de liquidación derivada de la SOQ separada de cualquier impresión de transacción.

Los vencimientos de marzo, junio, septiembre y diciembre implican cuatro fechas SOQ al año, cada una compartida con el calendario general de vencimientos de índices de acciones. Conserva el calendario de la Bolsa, la referencia vigente del reglamento, el estado de la liquidación y la fuente de cada fecha. No rellenes una fecha ausente con una supuesta secuencia mensual, y no supongas que una regla pública de la Bolsa es una instrucción de cuenta.

Un roll cambia la exposición de un trimestre RTY identificado a otro. No prorroga la terminación de las 9:30 a.m. del contrato cercano ni altera su cálculo SOQ. Un bróker puede fijar una fecha de acción para clientes anterior al proceso de la Bolsa, así que mantén las instrucciones del bróker en un campo separado.

Mecánica de roll de contratos de futuros cubre los dos contratos fechados sobre el índice dentro de un roll RTY. Códigos de mes de contratos de futuros ayuda a resolver el símbolo RTY compacto antes de usar cualquier fecha.

Esta guía describe la mecánica estándar de vencimiento y liquidación de futuros E-mini Russell 2000. No indica un vencimiento en vivo, no decide si rolar o cerrar, no proporciona un aviso de liquidación ni determina el tratamiento de una posición por un bróker. Las reglas CME vigentes, los procedimientos de compensación, los avisos de calendario y los documentos de cuenta rigen un contrato concreto.