선물 트레이딩 플랜을 만드는 방법

계좌가 수행할 일을 한 문장으로 씁니다. 예를 들어 30회 동안 하나의 장중 셋업만 검증하거나, 유동성이 높은 시간대의 특정 지수선물만 거래하거나, 학습 기간에는 손실 한도를 고정하는 식입니다. “돈을 번다”는 결과이지 운영 목표가 아닙니다.

위험 계산에 사용할 계좌자산, 통화, 오버나이트 보유 여부와 실제로 모니터링할 수 있는 시간을 기록하세요. CME의 [트레이드 플랜 과정](https://www.cmegroup.com/education/courses/building-a-trade-plan)은 목표, 방법론, 리스크 관리, 전략, 거래일지라는 구조를 제시합니다.

허용할 상품마다 거래소, 심볼, 월물, 최소 호가단위, 틱 가치, 계약 승수, 거래시간, 결제 방식과 일반적인 스프레드를 적습니다. 선물 계약 명세 읽기와 틱 가치·계약 승수를 함께 확인하세요.

연속 차트를 실제 거래 가능한 월물로 착각하지 마세요. 주문 전 실제 월물, 최종거래일, 해당 상품의 최초통지일과 브로커 심볼을 확인해야 합니다. “S&P를 거래한다”만 적은 계획은 불완전합니다.

진입 전에 반드시 관찰되어야 할 시장 상태, 시간대, 기준 가격, 트리거, 무효화 가격과 거래하지 않을 조건을 적습니다. “강한 모멘텀” 대신 관찰 가능한 수치를 사용하세요.

예시는 다음과 같습니다.

이것은 검증할 가설이지 성공 보장이 아닙니다. 표본에 포함되지 않은 시장 상태도 표시하세요.

• 정규장 시작 후 90분 동안 유동성이 높은 근월물만 거래
• 미리 정한 야간 고가 위에서 5분봉이 마감되고 재시험이 유지될 때 진입
• 스프레드가 한도를 넘거나 예정된 경제지표 발표가 임박하면 셋업 취소
• 진입 전에 무효화 가격을 놓고 손실을 피하려고 나중에 넓히지 않음

거래당 최대 손실, 하루 최대 손실, 상관관계가 높은 포지션의 최대 개수를 각각 정합니다. CME의 [포지션·리스크 관리 안내](https://www.cmegroup.com/education/courses/things-to-know-before-trading-cme-futures/position-and-risk-management)는 초기증거금이 허용하는 최대 수량이 아니라 위험 시나리오로 계약 수를 정하라고 설명합니다.

실무적인 시작식은 다음과 같습니다.

`계약 수 = floor(거래당 최대 위험 ÷ (손절 틱 수 × 틱 가치 + 예상 비용))`

거래당 위험 한도가 300달러, 손절 12틱, 틱 가치 12.50달러, 왕복 비용 10달러라면 계약당 위험은 160달러이고 `floor(300 ÷ 160) = 1계약`입니다. 결과가 0이면 계좌에 맞지 않는 거래이므로 더 작은 상품을 고르거나 거래하지 않습니다. 선물 포지션 사이징에서 추가 예시를 확인하세요.

손절 거리는 최종 손실을 보장하지 않습니다. 갭, 급변장, 슬리피지, 주문 거절과 부분 체결로 손실이 커질 수 있으므로 별도의 충격 시나리오와 현금 버퍼를 둡니다.

초기증거금은 포지션을 열기 위한 담보이고, 유지증거금과 브로커 정책은 변할 수 있습니다. 안전하게 잃어도 되는 금액이 아닙니다. 증거금과 레버리지, 계좌자산과 현금 잔액, 마진콜 전 현금 버퍼를 함께 읽으세요.

최소 가용현금, 오버나이트 보유 규칙과 증거금 인상 시 대응을 적습니다. [CME 일일정산 안내](https://www.cmegroup.com/education/courses/introduction-to-futures/mark-to-market)처럼 손익은 청산 전에도 현금으로 이동할 수 있습니다.

주문 유형, 진입 가능 시간, 허용 스프레드, 가격 허용폭과 한쪽만 체결됐을 때의 대응을 정합니다. 스톱마켓과 스톱리밋 중 무엇을 쓸지, 스톱리밋이 미체결될 위험을 어떻게 감당할지도 적으세요. 시장가·지정가, 스톱·스톱리밋, 거절·미체결을 참고하세요.

주문 전에는 올바른 월물과 수량, 진입·무효화·목표 가격, 비용 포함 예상 손실, 증거금 버퍼, 뉴스·연결·부분 체결 대응을 확인합니다. 손실 포지션의 종료 규칙을 없애 계획에 없던 장기투자로 바꾸지 마세요.

모든 거래에 시각, 월물, 방향, 수량, 셋업 버전, 계획·실제 진입가, 손절·청산가, 슬리피지, 수수료, 시장 상태와 규칙 준수 여부를 기록합니다. 규칙을 지킨 손실과 규칙을 어긴 손실을 분리하세요.

한 번의 결과가 아니라 묶음으로 검토합니다. 기대값, 평균 손익, 최대 역행폭, 최대 연속 손실, 시간대별 슬리피지와 셋업별 결과를 추적하고, 변경한 규칙은 버전과 날짜를 남깁니다.

일일 손실 한도 도달, 연속된 실행 오류, 데이터·연결 장애, 비정상 스프레드, 증거금 변경 또는 감당 범위를 벗어난 감정 상태를 중단 조건으로 둡니다. 세션 종료 후 체결, 수수료, 실현·미실현 손익, 현금, 자산과 미체결 주문을 대조하세요. 실현·미실현 선물 손익이 장부 정리에 도움이 됩니다.