बोलिंगर बैंड्स: स्क्वीज़ को सिग्नल न मानते हुए %B और BandWidth को समझें

ऊपरी और निचले बोलिंगर बैंड चुने हुए मूविंग एवरेज और हाल के फैलाव (डिस्पर्शन) के हिसाब से प्राइस बताते हैं। ऊपरी बैंड के पास क्लोज़िंग उस रोलिंग रेफरेंस के हिसाब से ज़्यादा होती है; निचले बैंड के पास क्लोज़िंग कम होती है। कोई भी लोकेशन फिक्स्ड वैल्यूएशन, फोरकास्ट या इस बात की संभावना नहीं है कि प्राइस रिवर्स होगा। क्योंकि रेफरेंस विंडो बदलती रहती है, इसलिए बैंड तब भी शिफ्ट हो सकते हैं जब आज के प्राइस में बहुत कम बदलाव हो। बैंड को छूना ट्रेंड, बार टाइमिंग और टेस्ट किए जा रहे नियम के साथ समझने के लिए एक ऑब्ज़र्वेशन है, न कि पूरी तरह से खरीदने या बेचने का निर्देश। ओरिजिनल नियम साफ तौर पर चेतावनी देते हैं कि सिर्फ़ टैग सिग्नल नहीं है और मज़बूत ट्रेंड में प्राइस बैंड के साथ-साथ चल सकता है। {source:johnBollingerBandsRules}

एक आम बनावट में बीच वाले बैंड के तौर पर 20-पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है और बाहरी बैंड को उसके ऊपर और नीचे दो स्टैंडर्ड डेविएशन पर रखा जाता है। नोटेशन में, Basis = MA(source, n), Upper = Basis + k × σ, और Lower = Basis − k × σ, जहाँ n विंडो है, k मल्टीप्लायर है, और σ उस विंडो पर चुने गए सोर्स का फैलाव (डिस्पर्शन) है। जाने-पहचाने 20 और 2 डिफ़ॉल्ट हैं, यूनिवर्सल सेटिंग्स नहीं। सोर्स, बेसिस टाइप, टाइमफ़्रेम, विंडो, मल्टीप्लायर और कोई भी प्लॉट किया गया ऑफ़सेट, ये सभी चार्ट पर दिखने वाली चीज़ों को प्रभावित करते हैं। दो प्लेटफ़ॉर्म की तुलना करने या किसी स्क्रिप्ट में सिग्नल कॉपी करने से पहले इन इनपुट का मिलान करें। {source:tradingViewBollingerBandsGuide}

%B मौजूदा कीमत की लोकेशन को मौजूदा बैंड से जुड़े एक स्केल में बदलता है: %B = (Price − Lower) / (Upper − Lower)। 0 पर, कीमत निचले बैंड पर होती है; 0.5 पर, यह मिडपॉइंट पर होती है जब बैंड बेसिस के चारों ओर सिमेट्रिक होते हैं; 1 पर, यह ऊपरी बैंड पर होती है। 0 से कम या 1 से ज़्यादा वैल्यू का मतलब है कि कीमत एनवेलप के बाहर है। यह एक नॉर्मलाइज़्ड लोकेशन है, न कि भविष्य के नतीजों का परसेंटाइल। आमतौर पर दिखाए जाने वाले 0.2 और 0.8 लेवल रेफरेंस कन्वेंशन हैं, इसलिए यह नोट कर लें कि आपका नियम इंट्राबार टच, बार क्लोज़ या कन्फर्म क्रॉस का इस्तेमाल करता है या नहीं। {source:tradingViewBollingerPercentB}

BandWidth बाहरी लाइनों के बीच की दूरी को मिडिल बैंड के हिसाब से रीस्केल करता है: BandWidth = 100 × (Upper − Lower) / Basis। इसे अक्सर प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। जब बेसिस पॉजिटिव होता है, तो गिरती हुई वैल्यू का मतलब है कि एनवेलप उस बेसिस के मुकाबले संकरा हो गया है; बढ़ता हुआ डिस्पर्शन आमतौर पर इसे चौड़ा करता है। अलग-अलग प्राइस लेवल पर छोटी रॉ दूरी और छोटा BandWidth एक ही बात नहीं बताते। डिनॉमिनेटर भी मायने रखता है: अगर बेसिस ज़ीरो है तो रेश्यो अनडिफ़ाइंड होता है, और ज़ीरो या नेगेटिव बेसिस के लिए ऑटोमैटिक प्रतिशत तुलना के बजाय अलग तरह से इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत होती है। BandWidth कम्प्रेशन को मापता है, न कि बाद की चाल का कारण या दिशा। {source:tradingViewBollingerBandWidth}

दोनों डिराइव्ड मेज़र देखने के लिए इस बनाए गए पाँच-क्लोज़ स्नैपशॉट का इस्तेमाल करें। क्लोज़ 97, 99, 100, 101, and 103 हैं। उनका पाँच-वैल्यू का औसत 100 है; इस उदाहरण के लिए पॉप्युलेशन-डिवाइज़र कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए, स्टैंडर्ड डेविएशन sqrt((9 + 1 + 0 + 1 + 9) / 5) = 2 है। k = 2 के साथ, बैंड 104 and 96 हैं। 103 की कीमत पर, %B = (103 − 96) / (104 − 96) = 0.875, जबकि BandWidth = 100 × 8 / 100 = 8%। 105 की कीमत %B को 1.125 पर रखेगी, जो ऊपरी बैंड के बाहर है; इसका मतलब किसी चीज़ के होने की 112.5% ​​संभावना नहीं होगी। यह पाँच-पॉइंट वाला गणितीय उदाहरण डिफ़ॉल्ट 20-पीरियड चार्ट सेटिंग नहीं है, और प्लेटफ़ॉर्म की तुलना के लिए अभी भी इसके स्टैंडर्ड-डेविएशन और बेसिस कन्वेंशन से मिलान करना ज़रूरी है।

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'स्क्वीज़ लेबल' के लिए एक तुलना वाली विंडो की ज़रूरत होती है। एक ही चार्ट इंटरवल पर, 8% की बैंडविड्थ रीडिंग किसी एक इंस्ट्रूमेंट के लिए छह महीने के निचले स्तर के करीब हो सकती है, जबकि दूसरे के लिए यह सामान्य हो सकती है। TradingView भी चेतावनी देता है कि यह 'संकुचन' (narrowness) इंस्ट्रूमेंट और टाइमफ्रेम दोनों पर निर्भर करता है, और पाठकों का ध्यान पिछले बैंडविड्थ और कीमत के व्यवहार की ओर दिलाता है। नतीजों को देखने से पहले 'लुकबैक' चुनें, पूरे हो चुके ऑब्ज़र्वेशन का इस्तेमाल करें और 'थ्रेशोल्ड' (सीमा) तय करें। उदाहरण के लिए, एक स्टडी में पिछले 125 पूरे हो चुके बार (bars) के आधार पर इंस्ट्रूमेंट के अपने 10वें परसेंटाइल से कम रीडिंग को चिह्नित किया जा सकता है। यह रिसर्च की एक परिभाषा है, न कि कोई आधिकारिक डिफ़ॉल्ट सेटिंग या इस बात की गारंटी कि इसके बाद विस्तार (expansion) होगा ही। {source:tradingViewBollingerBandWidth}

कंप्रेशन यह नहीं बताता कि बाद में होने वाला ब्रेक ऊपर की ओर होगा या नीचे की ओर। एक व्यावहारिक नियम अलर्ट और ट्रिगर के बीच अंतर कर सकता है: पहले कम-चौड़ाई वाली स्थिति को चिह्नित करें, फिर एक स्पष्ट मूल्य घटना (जैसे किसी निर्दिष्ट बैंड के बाहर क्लोजिंग) की प्रतीक्षा करें, और अंत में यह तय करें कि ऑर्डर कब भेजा जा सकता है। ऊपर बताई गई 125-बार विंडो और 10वें-प्रतिशतक की सीमा केवल काल्पनिक इनपुट हैं। विंडो चुनने से पहले पुराने डेटा पर विकल्पों का परीक्षण करें और देखें कि किस विकल्प ने सबसे अच्छा ब्रेकआउट दिया। स्क्वीज़ बनी रह सकती है, और पहला ब्रेक विफल हो सकता है या उलट सकता है; केवल सेटअप ही एंट्री का संकेत नहीं है।

बैंड के बाहर क्लोजिंग का मतलब अपने आप ओवरबॉट सेल या ओवरसोल्ड बाय नहीं होता है। लगातार चाल में, कीमत बार-बार ऊपरी बैंड को छू सकती है या उसके बाहर बंद हो सकती है जबकि ट्रेंड जारी रहता है; निचली बैंड के नीचे भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है। जॉन बोलिंगर के नियम ऐसी क्लोजिंग को शुरुआत में ट्रेंड जारी रहने (कंटिन्यूएशन) के अधिक अनुकूल मानते हैं, न कि ट्रेंड पलटने (रिवर्सल) के, हालांकि इसके लिए अलग व्याख्या की आवश्यकता होती है। यदि कोई रिवर्सल नियम %B का उपयोग करता है, तो अतिरिक्त प्रमाण बताएं जो रिवर्सल को बैंड-वॉकिंग से अलग करते हैं, जैसे कि पहले से तय ट्रेंड फ़िल्टर या बाद का मूल्य ढांचा। कई संबंधित संकेतकों को केवल इसलिए स्वतंत्र पुष्टि न मानें क्योंकि उनके नाम अलग-अलग हैं। {source:johnBollingerBandsRules}

स्रोत, आधार प्रकार, लुकबैक, गुणक, समय सीमा, सत्र, मूल्य समायोजन, ऑफसेट, स्क्वीज़ सीमा और यह रिकॉर्ड करें कि क्या वर्तमान बार पूरा हो गया है। यदि सिग्नल वर्तमान बार की क्लोजिंग और वर्तमान बैंड का उपयोग करता है, तो क्लोजिंग रोलिंग माध्य और फैलाव (डिस्पर्शन) में भी योगदान देती है। यदि इच्छित सीमा बार शुरू होने से पहले ज्ञात होनी चाहिए थी, तो इसके बजाय पिछले पूर्ण बैंड से तुलना करें; ये अलग-अलग नियम हैं। फिर ट्रेडेबल कीमतों का उपयोग करके ऑर्डर ट्रिगर, अगला उपलब्ध निष्पादन समय, स्टॉप, स्थिति का आकार, गैप का उपचार, शुल्क और स्लिपेज की धारणाएं बताएं। चार्ट की स्थिति और सिम्युलेटेड या लाइव फिल प्रक्रिया के अलग-अलग हिस्से हैं।

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