قائمة التحقق من هندسة وقف الخسارة والتحوط قبل الأرباح

يحتاج كل هيكل إلى تعريف فشل مكتوب قبل الدخول.

جهّز ثلاثة حدود على الأقل لكل هيكل:

افعل الشيء نفسه لساق التحوط إذا كانت موجودة. وإذا لم تكن الحدود واضحة، فاخفض الحجم افتراضيًا.

إذا تخطيت هذه الخطوة، فسيكون وقفك ضمنيًا وسيُطبق متأخرًا، عادةً بعد تدهور السيولة.

• أقصى خسارة يومية تبقي حسابك في حالة عملية قابلة للعمل
• أقصى سبريد أو فجوة عرض عندها تتأخر المخارج أو تُخفض
• أقصى انزلاق في التقييم يفرض تغييرًا فوريًا للتحوط أو تسوية المركز

لا تخلط الفروع في قرار واحد.

لكل فرع، عرّف القاعدة المحددة التي تنهي التنفيذ في هذا الإصدار.

إذا كان شخص واحد فقط في عمليتك يملك الفروع الثلاثة، فستفشل الخطة عند أول استثناء.

• فرع الهدف: أين تظل الأطروحة صالحة وما الذي يؤكد الاستمرار
• فرع التحوط: متى وكيف يُضاف التحوط أو يُزاد
• فرع التخصيص: ما الإجراء عند ظهور خطر التخصيص قبل أن تتمكن من إعادة التسعير

أنشئ تسلسلًا من الإجراء الأصغر إلى الأكبر:

1. شدّد الحجم 2. انتقل إلى أنواع أوامر أكثر إحكامًا أو اخفض الأسهم في أفضل ساق فقط 3. انتقل من المسار الأساسي إلى المسار الاحتياطي 4. أغلق جزءًا من ساق التحوط 5. أوقف الدخول للجزء المتبقي

إذا لم يكن تبديل المسار ممكنًا بنقرة واحدة، فأزل الهيكل قبل الافتتاح.

للمراكز القصيرة، حدّد الأسهم الإضافية التي تستطيع تمويلها إذا غيّر التخصيص مركزك.

للمراكز الطويلة، حدّد أقصى انكشاف لسعر قديم وما إذا كان تغير سريع في التقييم قد يفرض إغلاقًا مبكرًا.

هذا ليس اختياريًا لأن التسوية هي المكان الذي تختفي فيه ميزة الأرباح أولًا. [!TRYMARK] أمر دقيقة الإصدار إذا لم يكن تسلسل التحوط والتخصيص والوقف مكتوبًا قبل ما قبل الافتتاح، فالصفقة غير جاهزة للإنتاج

ضع ثلاث نقاط فحص من الافتتاح:

في كل نقطة فحص، اخفض أولًا ثم أعد البناء. إذا تغيرت افتراضات السبريد أو السيولة أو التخصيص، فسوِّ المخاطر قبل إعادة الدخول.

• 30 ثانية: تحقق من اتساق السبريد والمسار والتقييم
• 3 دقائق: تحقق من استقرار السبريد وسرعة استجابة التحوط
• 12 دقيقة: تحقق من الأطروحة والميزة وميزانية مخاطر الحساب