期貨限價被價格觸及了，為什麼訂單沒有成交？

圖表通常突出最後一筆完成交易。

等待中的買進限價與符合條件的賣方流動性互動。

賣出限價與符合條件的買方流動性互動。

看到最後成交在你的價格，並不能說明有多少數量能到達你的訂單，也不能說明你的排隊位置。

K線也會把很多事件壓縮在一個時間區間。

如何閱讀期貨Time & Sales說明單筆成交不是訂單簿重播。

假設你在5,000.00放3份買進限價。

在FIFO式案例中，同一價格已有20份排在你前面。

市場離開前，只有12份與該買價成交。

前面的數量吸收了成交，你的訂單可以繼續未成交。

所以觸及5,000.00並不證明賣出數量足夠到達你的排隊位置。

CME商品可以使用不同撮合演算法，不要把所有合約都假設為純FIFO。

買進限價要看對面的ask和賣方流動性。

賣出限價要看bid和買方流動性。

平台可以分別顯示最後成交、bid、ask和圖表價格。

如果5,000.00買進限價的可執行ask從未真正到達該水平，附近圖表成交不足以證明漏成交。

應把bid、ask和成交紀錄與時間一起保存。

連續期貨圖表可以是合成或滾動序列。

你的訂單屬於一個具體合約月份。

另一個月份觸及該價格，不會讓你的訂單獲得成交資格。

把日間資料與夜間訂單比較，或使用延遲資料，也會產生類似問題。

記錄正確代碼、合約月份、交易所、時段和時區。

期貨Trade Date與日曆日期說明夜間時間為什麼需要上下文。

訂單可能在後來的價格事件前已經取消、到期、拒絕、替換或部分成交。

修改訂單也可能按場所規則改變優先順序處理。

不要只依賴自己記得曾經下單。

應使用最終訂單紀錄。

期貨訂單拒絕與未成交說明不同狀態。

價格觸及和確認trade-through不同。

如果5,000.00買進限價當時有效，同一合約和交易所確實出現5,000.00以下成交，這比單純觸及更有意義。

在認定執行錯誤前，應核對時間、訂單狀態、前方數量、訂單修改、撮合規則和資料更正。

如果紀錄仍衝突，再使用券商或交易所執行報告調查。 [!TRYMARK] 重建一次未成交判斷 用5,000.00買進限價案例，記錄合約月份、訂單有效時間、bid、ask、Time & Sales、前方數量、該價格成交量和最終狀態，再判斷是否真的被跳過。

確認正確商品和合約月份。

確認訂單已接受並處於working。

記錄訂單ID和時間。

分別記錄bid、ask和最後成交。

如果提供，檢查排隊資訊。

檢查商品撮合演算法。

檢查訂單是否修改。

檢查累計成交和剩餘數量。

升級問題前比較券商訂單日誌和交易所資料。

本文解釋執行核對，不表示畫面價格觸及就應保證所有限價單成交。