E-mini Nasdaq-100先物とは？NQ契約を解説

NQはE-mini Nasdaq-100指数先物の商品ルートです。標準化された先物の商品群を 示しますが、特定の契約を示すには四半期限月と年も必要です。したがって、画面上の NQの値は株価でも、1社のポジションでも、Nasdaq-100指数に対する恒久的な権利でも ありません。

通常の四半期サイクルは3月、6月、9月、12月です。ただし、実際にどの契約が 上場されるかは取引所が決めるため、利用可能な限月数を固定して考えてはいけません。 E-mini Nasdaq-100先物価格の読み方 は識別フィールドの残し方を説明します。NQの満期と最終 決済は、 限月ごとに終了手続きも異なることを扱います。

NQの契約単位はNasdaq-100指数の$20倍です。標準NQを1契約保有する場合、1 指数ポイントの変動は$20に相当します。これは手数料、数量、表示フィールドと実際の 約定との差を考慮する前の金額です。指数ポイント価格に$20を掛ければ契約で定めた ドル規模を表せますが、口座残高、証拠金要件、推奨ポジションサイズを示すものでは ありません。

先物のティック価値と契約 乗数は指数ポイントと、より 小さい最小価格変動を分けて説明します。先物のポジション サイズは、契約額、数量、口座ごとの制限を別に 考える理由を解説します。

通常のアウトライトNQの買い気配・売り気配は、少なくとも0.25指数ポイントずつ 動きます。$20の乗数を適用すると、1契約当たり$5です。Chapter 359には狭い例外が あります。Rule 542.Aに従って執行される限月間スプレッドは、0.05ポイント、つまり 限月間スプレッド当たり$1で動くことができます。この$1の単位は通常のアウトライト NQティックを置き換えず、2つの限月が並んでいるだけで自動適用されるものでも ありません。

価格と気配の種類を一緒に記録すると、小さいスプレッド単位をアウトライト注文の 単位と誤解せずに済みます。また、画面の契約構造とは違う前提を計算に紛れ込ませる ことも防げます。

NQは現金決済です。満期となる四半期限月の最終決済価格は、受渡月の第3金曜日に 決定されるNasdaq-100のSpecial Opening Quotation（SOQ）であり、各構成銘柄の Nasdaq Official Opening Price（NOOP）に基づきます。暦に影響する状況では規則集の 例外が適用されるため、特定の日付は最新の契約カレンダーで確認する必要があります。

現金決済とは、契約で定めた最終価格を使って先物手続きを終えることです。口座が 100銘柄のバスケットを受け取ることではありません。現金決済先物と現物受渡し 先物は、NQの規則集を 置き換えない範囲で決済設計の違いを説明します。

NQの値を使う前に、ルート、限月・年、価格フィールド、出所、タイムスタンプ、 セッション、データ状態を残してください。買い気配、売り気配、最終約定、日次決済、 最終決済、連続チャート値は、どれも正しい観測値になり得ますが意味は異なります。 先物限月コードは、短い記号を適用 規則のある限月に読み替える助けになります。

証拠金は先物ポジションの担保であり、契約の固定ドル規模やポジション推奨では ありません。先物の証拠金と レバレッジは、口座固有の要件を推測せず にこの違いを説明します。

このガイドは標準的なNQ契約の仕組みを説明します。リアルタイムNQ価格、 Nasdaq-100の予測、証拠金要件、売買助言、ブローカー固有の決済指示は提供しません。 特定のポジションには、現在のCME規則、データ利用条件、口座書類が適用されます。