決算前セットアップ行列チェックリスト

入場前に3列を書きます。

• テーゼ仮定：この銘柄アイデアが有効な条件
• コントラクト仮定：ストライク・期限・銘柄固有の取引時間の想定
• 実行仮定：有効な見積り、サイズ、ルーティング条件

次に、各行を状態として記録します。

状態例:

1. テーゼ無効、流動性がタイト
2. テーゼ維持、スプレッド拡大
3. テーゼ維持、スプレッド安定、割当ノイズ高

状態を混ぜないこと。行列は行ごとにユニークなアクションがある時に意味があります。

各セルで定義するもの:

表は短くても漏れがないこと:

• 継続/新規/クローズの判断
• この状態に入るトリガー
• トリガー再発時の即時アクション
• 同じ状態が連続で出たら「待機」は選ばない
• 2つの状態で同じ対処なら共通のリスク制御が未分離

初回オーダー前に、以下の順序を書きます。

1. 先に入るオーダー（サイズと種類）を決定
2. 状態を確認
3. 行のアクションを実行
4. 結果を記録して次のチェックポイントへ進む

想定した状態が15秒内に来なかった場合の分岐も必ず記載します。

少なくとも1行は次を答える必要があります。

• 行列内で割当リスクが発生した場合の変化
• 清算時間が早期縮小を要求するか
• 許容できる追加エクスポージャー上限

これらが空欄なら、行列全体を未完成として見なします。

開場1分前にドライランを実施:

紙モードで各行を一度以上問題なく回せて初めて、実サイズへ進みます。

• リアルな見積りで適切な行を確認
• 3つの想定状態に対する実行フローを確認
• 状態遷移ログを手動で残せるか確認