マイクロWTI先物の満期と最終決済：MCL契約を解説

満期と決済は一つの指定されたMCL限月と年に属しますが、マイクロ期限はベンチ マークより1営業日前にあります。取引は同一限月のCL終了日より一日早く終わります。 一般的な原油チャートや商品ルート、期近略称だけでは、この一日の差は現れません。 規則文をカレンダーや口座指示へ結び付ける前に、正確な限月・年を保存して ください。

マイクロWTI先物とはは、 100バレル単位と現金決済設計を説明します。マイクロWTI先物価格の読み方は、指定された契約と連続系列、 名称のない価格を区別する助けになります。

取引は同一限月の軽質低硫黄原油終了日より1営業日早く終わります。一日早い終了は Floating Priceを固定する有効なCL清算確定値を保証します。建玉制限は適用されるCL 体系に従うため、小さい契約が独自の制限帳簿を運営せず、ベンチマークの変動性 管理を引き継ぎます。価格表示は米ドル/バレルでMCLとCLが共通です。

先物契約が満期を迎えるとどうなるかは、 一般的な先物ライフサイクルを描きますが、指定された契約の現行MCLカレンダーを 代替することはできません。

各MCL限月のFloating PriceはMCL最終取引日のCL最終清算値に等しくなります。欧州型 マイクロオプションも同じCL参照値で満期を迎えます。参照方式が機械的なため、 マイクロとベンチマークは別のスプレッドポジションなしに構造上収束します。別の 強制装置が関係を作る必要はありません。

現金決済先物と現物受渡し先物の違いは、 二つの決済設計を対照し、MCLは現金決済エネルギーの代表例です。WTI原油先物の 満期と受渡しは、MCLが 確定値を取り込むベンチマーク契約を扱います。

毎月の上場で直近の全限月が有効なので、一日の差は四半期ではなく一年に十二回 繰り返されます。取引所カレンダーと現行規則集の参照、決済状態、各日付の出所を 残します。欠けた日付を四半期順序で推定して埋めず、公開された取引所規則を口座 レベルの指示と同じと見なさないでください。

ロールは一つの指定MCL限月から別の限月へエクスポージャーを移します。近い契約の 一日早い締切りやCL参照の計算を延長したり変えたりしません。ブローカーは取引所 手続より早い顧客対応日を設定できるため、ブローカー指示は別の項目に置きます。

先物契約ロールの仕組みは、MCLロール の中に入る二つの期限付きバレル契約を扱います。先物限月コードの読み方は、日付を使う前に短いMCL記号を解く 助けになります。

このガイドは標準マイクロWTI先物の満期と決済の仕組みを説明します。ライブ期限を 知らせること、ロールと手仕舞いを代わりに決めること、決済通知を提供すること、 ブローカーのポジション処理を決めることはありません。特定の契約には現行のNYMEX 規則と清算手続、カレンダー通知、口座文書が適用されます。