E-miniダウ先物の満期と最終決済

YMの標準受渡月は3月、6月、9月、12月です。最終決済はYMルートを持つ一般的な チャートではなく、特定の満期契約に関する手続きです。規則集は受渡月の第3金曜日を 最終決済日として定めます。公式な例外が暦に影響する場合、適用日付は最新の規則集と 取引所資料で確認する必要があります。

E-miniダウ先物とはは、限月・年が 契約識別の一部である理由を説明します。E-miniダウ先物価格の読み 方は、期限を論じる前に指定契約と 連続時系列または別の価格フィールドを区別する助けになります。

満期YM契約の取引は、最終決済が予定された営業日に通常予定されているNew York Stock Exchangeの取引開始時に終了します。これは商品固有の境界であり、固定された 時刻、ブローカーの期限、他の株価指数先物の終了時点を推測する根拠ではありません。

先物契約は満期に何が 起きるかは一般的なライフ サイクルの文脈を示しますが、取引所レベルの境界は指定YM契約の現在の規則集と暦で 決まります。

YMは現金決済です。最終決済価格は、受渡月の第3金曜日に決定されるDJIAのSpecial Opening Quotationであり、DJIA構成銘柄の始値に基づきます。したがって、これは 通常のYM最終取引、ライブ先物価格、画面から置き換えたAverageの値ではなく、 契約で定めた最終決済の計算です。

Chapter 27には、関連する構成銘柄の取引不成立または市場休場の状況に備えた特別な 手続きもあります。そのため「構成銘柄の始値に基づく」という表現は有用な要約であり、 現在の規則集の決済手続きを置き換えるものではありません。

現金決済先物と現物受渡し 先物は、この手続きが 構成銘柄を受渡さない理由を説明します。先物決済価格と最終 取引は、日次・最終の ラベルを取引価格と分ける助けになります。

直近YM契約から後のYM契約へ移るには、日付をそれぞれ持つ二つの契約が必要です。 一方の契約でのエクスポージャーを決済、相殺、または減らしながら、別の契約で エクスポージャーを作ることはできますが、後の限月が直近限月の延長になるわけでは ありません。

満期契約は固有の取引境界とSOQ手続きを維持します。連続チャートは原資産となる 限月の変更を隠すことがあるため、期限記録で満期契約を置き換えるべきではありません。

先物契約ロールの 仕組みは、ロールを満期が変わった 一つの契約ではなく、日付の異なる二つの記録として残す理由を説明します。

満期YMについては、ルート、限月・年、取引所カレンダー、最終取引境界、最終決済 フィールド、出所、観測時刻、現在の規則集参照を記録してください。先物限月 コードは、短いシンボルを、暦が 問題となる四半期契約に読み替える助けになります。

ブローカーの指示は別のフィールドに残します。ブローカーは取引所の手続きより 早い行動を求めることがあり、公開された契約規則が口座の取扱いや期限を定める ものではありません。

このガイドは標準的なYMの満期と最終決済の仕組みを説明します。ライブSOQを提供 したり、ロールや決済を勧めたり、口座固有の期限を示したり、ブローカーによる ポジション処理を決めたりしません。特定の契約には、現在のCBOT規則集、適用される カレンダー、CME Group資料、清算手続き、口座書類が適用されます。