¿Qué es el percentil de volatilidad implícita?
Cómo el percentil de VI cuenta los días históricos con volatilidad inferior a la lectura actual
Preparado por Mark · Fuentes principales al final
Respuesta directa
El percentil de volatilidad implícita mide el porcentaje de días de un periodo histórico en los que la VI fue menor que la lectura actual. Por ejemplo, un percentil de 70 significa que la VI actual superó aproximadamente a la de 70% de los días de la muestra. Resume contexto histórico, pero no pronostica el próximo movimiento de la VI ni de la acción.
Cuenta observaciones, no distancias
A diferencia de IV Rank, el percentil de VI no se basa principalmente en la distancia entre un máximo y un mínimo. Cuenta cuántas observaciones históricas se sitúan por debajo de la lectura actual, por lo que la distribución de los datos importa.
Un número alto no obliga a una caída
Una VI alta frente a la historia reciente puede seguir elevada o subir más, especialmente ante un evento o un cambio de régimen. El percentil aporta una forma de describir el contexto, no una fecha ni una dirección para una reversión.
Compruebe qué hay detrás de la cifra
Las plataformas pueden elegir ventanas, horarios y métodos distintos. También pueden usar la VI de diferentes vencimientos. Antes de comparar lecturas, confirme el periodo y la definición que usa cada herramienta.
Fuentes
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