すべてのオプションガイド例示であり、リアルタイム気配値や予測ではありません
ボラティリティの文脈4分で読む
IV Rank と IV Percentile の違い
二つの過去IV指標が何を比較し、なぜ値が異なるのかを解説します
Mark編集 · 一次情報は記事末尾に掲載
要点
IV RankとIV Percentileはいずれも現在のインプライド・ボラティリティを過去と比べますが、計算が異なります。IV Rankは選択期間の高値と安値の間での現在IVの位置を示し、IV Percentileは現在IVより低かった観測値の割合を数えます。どちらも次の株価を予測せず、期間とIV入力により結果は変わります
| 過去の IV | 値 |
|---|---|
| 1 | 28% |
| 2 | 35% |
| 3 | 23% |
| 4 | 42% |
| 5 | 31% |
| 6 | 47% |
| 7 | 38% |
| 8 | 55% |
| 9 | 44% |
式は別の問いに答える
一般的なIV Rankは（現在IV−期間安値）÷（期間高値−期間安値）です。IV Percentileは現在より低い観測の比率を問います。過去の一度の大きなIV急騰はRankにより大きく影響します
入力値を確認する
プラットフォームはアット・ザ・マネーIV、特定満期、又はモデル値を使う場合があります。満期や期間が異なる値の比較は市場期待の変化ではなく入力差を表すことがあります
文脈をシグナルにしない
相対的に高いIVはイベントや不確実性を反映し得ます。プレミアムは権利行使価格、満期、スプレッド、建玉全体のリスクにも左右されます
出典
この考え方を自分のオプションに当てはめる
契約と目標を選ぶと、価格・時間・ボラティリティの前提を一つの分析で確認できます
自分のオプションを分析する（英語）