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IV Percentileとは？
選んだ参照期間の観測値と現在のIVを比較するIV Percentileの考え方を説明します
Mark編集 · 一次情報は記事末尾に掲載
要点
IV Percentileは、選択した参照期間において現在のインプライド・ボラティリティ（IV）を下回った観測値の割合を示します。期間の高値と安値の距離を使うIV Rankとは異なります。同じ過去データでも、二つの指標は別の方法で要約するため、異なる数値になることがあります
過去の観測値の分布を見る
対象となる過去観測値の80%が現在のIVより低ければ、IV Percentileは通常80と表示されます。観測頻度や欠損データの扱いを確認してから数値を比較する必要があります
IV Rankとは置き換えられない
短期間の極端なIV上昇があると、高値と安値の範囲が広がり、IV Rankは大きく変わります。IV Percentileは過去に現在より低かった回数に注目するため、二つの数値が乖離することがあります
過去の文脈は結論ではない
どちらの指標も過去のIVを要約するだけです。予定されたイベントが十分に織り込まれたか、IVが平均へ戻るか、特定のポジションのリスクと利益が見合うかは示しません
出典
この考え方を自分のオプションに当てはめる
契約と目標を選ぶと、価格・時間・ボラティリティの前提を一つの分析で確認できます
自分のオプションを分析する（英語）