生存データの打切りと切断

正常ローンがデータ終了日を迎えると、デフォルト時点は不明でも観察期間より後だとは分かります。除外すれば有効な曝露を失います。

生存手法は観察期間とイベントについて分かる範囲を同時に符号化します。打切り記録は欠損行でも永久無イベントでもありません。

行政的終了、顧客消失、データ障害、契約終了など、打切り理由を別々に記録します。

右打切りはイベントが最終確認時点より後に起こることを意味し、追跡終了まで未発生の場合に一般的です。

左打切りは最初の検出前に既に発生し、区間打切りは二回の検査間に発生したことだけ分かります。

区間の中点で代用すると存在しない精度を作ります。Turnbull 型推定は区間情報を直接保ちます。

左切断では加入まで生存した対象だけを観察します。早期イベント対象は不完全に見えるのではなく不在です。

収録開始時に存続するファンドだけを含むデータベースは生存者選択を生み、通常のリスク集合は長寿ファンドを過大代表します。

遅延加入法は加入時からリスク集合に入れます。それでも共変量を条件に加入と将来イベントが適切に独立である必要があります。

分析構造を条件に打切りが将来イベントへ追加情報を与えないなら、Kaplan–Meier は観測履歴に関係する打切りも扱えます。

固定日の行政打切りは、信用悪化や間近のプラットフォーム離脱による追跡不能より説明しやすい場合があります。

同じ打切り率でも仮定は証明されません。理由、時点、共変量履歴、離脱直前のイベント率を比べます。

完全ケース分析は観察イベントだけを残し、短い期間を過大抽出します。打切りをイベント扱いすれば結果定義が変わります。

全打切り対象を分析期限まで無イベントとすれば生存を過大評価し、最終観察値の繰越しも同じ問題を持ちます。

借換えなどの競合イベントは自動的な打切りではありません。デフォルトを防ぐなら競合リスクか明示した仮想質問で扱います。

逆打切り確率重み付けは各対象が観察され続ける確率を推定し、消えた対象と履歴が似る観察対象の重みを上げます。

条件付き独立を支える測定予測因子が十分で、関連履歴ごとに観察継続確率が正である必要があります。

ゼロに近い確率は極端な重みと不安定性を生みます。分布、実効標本サイズ、切詰め規則、打切りリスクの均衡を示します。

ローンは実行後に入り、売却、借換え、償却、ベンダー収録変更で抜け、それぞれ意味が異なります。

オプション庫は開始日前の満期銘柄を落とし、ヘッジファンド庫は成功履歴だけを遡及収録する場合があります。

元母集団から分析リスク集合までの流れを描きます。巨大データでも選択的な観察過程は直りません。

打切り理由、暦期間、追跡上限、遅延加入規則、重みモデル、重み切詰め閾値を変えて再推定します。

打切り群と残存群の測定特性と過去結果を比較します。負の対照や連結データが隠れた離脱を示すことがあります。

目標を識別する仮定、診断可能な項目、情報を持つ打切りの妥当なシナリオで結論がどう変わるかを報告します。