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변동성 맥락4분
IV Rank와 IV Percentile의 차이
두 과거 내재변동성 지표가 무엇을 비교하고 서로 다른 이유를 설명합니다
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한눈에 답하기
IV Rank와 IV Percentile은 모두 현재 내재변동성을 과거와 비교하지만 계산 방법이 다릅니다. IV Rank는 정한 기간의 최고·최저 IV 사이에서 현재 IV의 위치를 보여 주고, IV Percentile은 현재보다 낮았던 관측치의 비율을 셉니다. 어느 쪽도 다음 주가 움직임을 예측하지 않으며, 기간과 IV 입력값에 따라 결과가 바뀝니다
| 과거 IV | 값 |
|---|---|
| 1 | 28% |
| 2 | 35% |
| 3 | 23% |
| 4 | 42% |
| 5 | 31% |
| 6 | 47% |
| 7 | 38% |
| 8 | 55% |
| 9 | 44% |
두 공식은 다른 질문에 답합니다
흔한 IV Rank 공식은 현재 IV에서 기간 최저 IV를 빼고, 이를 최고·최저 IV 차이로 나누는 방식입니다. IV Percentile은 현재보다 낮았던 날짜의 비율을 묻습니다. 과거에 한 번 큰 IV 급등이 있었다면 Rank가 Percentile보다 크게 달라질 수 있습니다
수치를 읽기 전에 입력값을 확인합니다
플랫폼은 등가격 IV, 모형 변동성 표면, 특정 만기를 사용할 수 있습니다. 만기나 기간이 다른 값을 비교하면 시장 기대 변화가 아니라 입력값 차이를 읽게 될 수 있습니다
맥락은 매매 신호가 아닙니다
상대적으로 높은 IV는 다가오는 이벤트, 불확실성, 최근 변동을 반영할 수 있습니다. 프리미엄은 행사가, 만기, 호가 차이, 전체 포지션 위험에도 좌우되므로 지표만으로 전략의 적합성을 판단할 수 없습니다
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