신뢰

방법론

모든 답에는 가정이 붙어 있습니다. 정밀해 보이는 숫자를 확실한 결과로 취급하지 않습니다

Mark가 Path를 계산하는 방식

Mark는 목표 프리미엄과 확인 시점에서 역산합니다. 이름 붙인 변동성 가정 아래 비슷한 이론 옵션 가치를 만드는 기초자산 가격을 추정합니다

MVP는 표준 Long Call과 Long Put에 각 단계의 조기행사를 비교하는 미국식 이항 추정값을 사용합니다. 승수 100, 표시된 변동성, 기준일이 있는 무위험 금리와 배당수익률을 가정합니다

Reality는 필요한 절대 움직임을 가장 가까운 유효 기간의 시장 내재 움직임과 비교합니다. 상대적 라벨이며 확률이나 방향 예측이 아닙니다

Hinge는 변동성, 시간과 유동성 조건을 조금씩 바꿉니다. 제한된 후보 안에서 필요한 조건을 가장 크게 바꾸는 변수를 표시합니다

Bid, Ask, Mark, 모델 추정값, 사용자 입력값과 데모 데이터는 구분됩니다. 오래되었거나 사용할 수 없는 데이터를 현재 데이터로 표시하지 않습니다

실제 프리미엄은 스프레드, 거래량, 주문 흐름, 조기 행사, 배당, 이벤트와 변동성 곡면 효과로 달라질 수 있습니다. 조정 계약과 0DTE는 지원하지 않습니다