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변동성3분
IV Rank란 무엇인가요?
현재 내재변동성을 선택한 기간의 최고·최저 범위 안에서 보는 방법
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한눈에 답하기
IV Rank는 선택한 과거 기간의 내재변동성 최고값과 최저값 사이에서 현재 IV가 어디에 있는지 나타내는 상대 지표입니다. 보통 현재 IV에서 기간 최저 IV를 빼고, 이를 최고·최저 IV의 차이로 나눠 계산합니다. 주가 방향, 미래 IV, 수익 확률, 예상 주가 움직임을 예측하는 지표는 아닙니다
상대적인 위치를 묻는 지표입니다
IV 원시 숫자만으로는 높고 낮음을 해석하기 어렵습니다. IV Rank는 현재 IV가 객관적으로 높은지를 묻기보다, 예를 들어 1년처럼 정한 과거 범위 안에서 어디에 있는지를 보여줍니다
정의가 바뀌면 값도 바뀝니다
조회 기간, 사용하는 IV 시계열, 새 최고·최저값 처리, 반올림 방식은 플랫폼마다 다를 수 있습니다. 같은 입력과 규칙인지 모르면 IV Rank를 직접 비교하면 안 됩니다
거래의 모든 질문에 답하지는 않습니다
높거나 낮은 IV Rank가 주가가 오르거나 내릴지, 특정 옵션 포지션에 충분히 움직일지를 말해주지는 않습니다. 행사가, 만기, 호가 차이, 이벤트 위험, 그릭스도 계속 중요합니다
출처와 더 읽을 자료
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