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IV Percentile이란 무엇인가요?
현재 IV를 선택한 과거 관측값들과 비교하는 IV Percentile의 의미
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한눈에 답하기
IV Percentile은 선택한 기간의 내재변동성 관측값 가운데 현재 IV보다 낮았던 값의 비율을 나타냅니다. 최고·최저 IV의 거리로 계산하는 IV Rank와는 다른 지표입니다. 같은 과거 데이터를 서로 다른 방식으로 요약하므로 두 값은 다르게 나올 수 있습니다
과거 관측값의 분포를 봅니다
적격한 과거 관측값의 80%가 현재 IV보다 낮았다면 IV Percentile은 보통 80으로 표시됩니다. 관측 주기와 결측 데이터 처리 방식은 값을 비교하기 전에 확인해야 합니다
IV Rank와 바꿔 쓸 수는 없습니다
짧은 기간의 극단적인 IV 급등은 최고·최저 범위를 넓혀 IV Rank를 크게 바꿀 수 있습니다. IV Percentile은 과거 관측값 중 낮았던 빈도를 보므로 두 숫자가 벌어질 수 있습니다
과거 맥락은 맥락일 뿐입니다
두 지표 모두 과거 IV 데이터를 요약합니다. 예정된 이벤트가 충분히 반영됐는지, IV가 평균으로 되돌아갈지, 특정 포지션의 위험과 보상이 좋은지는 알려주지 않습니다
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