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실적 이벤트5분
종목별 실적 옵션을 조사하는 방법
실적일, 옵션 조건, 변동성, 포지션 위험을 종목마다 점검하는 반복 가능한 방법입니다
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한눈에 답하기
종목별 실적 옵션 점검은 회사가 확정한 발표일과 이벤트를 포함하는 정확한 만기부터 확인합니다. 그 다음 주가, 행사가, 호가 차이, 만기별 내재변동성, 포지션의 손실 또는 배정 조건을 비교합니다. 익숙한 회사라는 사실만으로는 충분하지 않으며, 계약 유동성, 기업행동, 이벤트 시점이 거래 구조를 바꿀 수 있습니다
이벤트 창을 확인합니다
회사는 장 시작 전 또는 장 마감 후에 실적을 발표할 수 있고 일정도 바뀔 수 있습니다. 선택한 옵션 만기는 그 발표 창을 실제로 포함해야 합니다. 실적 전에 끝나는 계약과 실적 뒤에 끝나는 계약은 이벤트 노출이 다릅니다
거래 가능한 계약을 비교합니다
선택한 만기의 매수·매도 호가, 표시 수량, 미결제약정, 행사가 간격을 확인합니다. 넓은 호가 차이는 이론적 예상 변동폭이나 모형 가치를 실현하기 어렵게 만듭니다. 기업행동으로 조정된 계약이면 인도물과 승수도 검토합니다
청산과 생애주기 조건을 기록합니다
최대 손실 또는 주식 의무, 실적 후 IV 하락 시 계획, 매도 옵션의 조기 배정 조건을 적어 둡니다. 같은 목록을 모든 종목에 적용하되 실제 호가·일정·계약 조건은 각 회사에 맞게 확인해야 합니다
출처와 더 읽을 자료
이벤트를 내 계약 조건에 대입해 보세요
계약, 목표 프리미엄, 확인 시점을 정하면 그 뒤에 있는 주가·시간·IV 조건을 나눠서 확인할 수 있습니다
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