所有選擇權指南
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甚麼是期權預期走勢？
了解期權價格反映的範圍、時間跨度，以及它為何不是目標價
由 Mark 撰寫 · 官方資料列於文末
直接解答
期權預期走勢是由選擇權價格和隱含波動率推算、適用於特定期間的標的資產價格變動範圍估計。它不是上限、下限或方向目標。計算方法、選擇合約、時間規則和波幅輸入都會影響結果，因此同一相關資產在不同平台可顯示不同數值
它從期權隱含的不確定性開始
隱含波動率從選擇權價格反推，表示市場計入的變動規模。預期走勢把這種年化不確定性換算成較短時間的範圍
時間跨度是答案的一部分
一天估計和一個月估計的剩餘時間不同，不能直接比較。閱讀範圍時，必須同時確認對應的到期日或檢查點
超出範圍仍然可能
市場不會在預期走勢邊界停止。它用於整理市場已計價的內容，不承諾相關資產會留在範圍內或觸及任何邊緣
資料來源與延伸閱讀
把這個概念應用到一份期權
選擇合約和目標，讓價格、時間與波幅假設在同一份分析中清晰呈現
分析我的期權