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변동성 전략5분2026년 8월 22일 검토

롱 스트래들과 롱 스트랭글 비교

진입 비용, 손익분기점 거리, 필요한 움직임을 비교합니다

Mark 작성 · 하단에 공식 출처 표기

이 글에서 다루는 내용

  1. 행사가가 거리를 정합니다
  2. 두 레그 모두 시간과 IV에 노출됩니다
  3. 예상 변동폭은 맥락일 뿐입니다

한눈에 답하기

롱 스트래들은 같은 행사가의 콜과 풋을 매수하는 구조이고, 롱 스트랭글은 서로 다른 외가격 콜과 풋을 매수합니다. 스트랭글은 비용이 낮을 수 있지만 두 만기 손익분기점까지 주가가 더 멀리 움직여야 하는 경우가 많습니다. 두 포지션 모두 움직임과 변동성이 부족하면 순차변 전부를 잃을 수 있습니다

행사가가 거리를 정합니다

스트래들의 상·하단 만기 손익분기점은 공통 행사가에서 총 프리미엄을 더하고 뺀 값입니다. 스트랭글은 콜 행사가와 풋 행사가를 각각 사용합니다

두 레그 모두 시간과 IV에 노출됩니다

주가가 가운데에 머물면 콜과 풋은 모두 시간가치를 잃을 수 있습니다. 이벤트 뒤 IV가 하락하면 주가가 조금 움직여도 두 프리미엄이 함께 낮아질 수 있습니다

예상 변동폭은 맥락일 뿐입니다

예상 변동폭은 시장 가격이 반영한 범위를 보여 주지만 보장 경계가 아닙니다. 선택 전에는 손익분기점, 호가 차이, 최대 손실을 함께 봐야 합니다

출처와 더 읽을 자료

  • Long Straddle ↗
  • Long Strangle (Long Combination) ↗
  • Volatility & the Greeks ↗

기억할 점

  1. 스트래들은 보통 주가 근처 행사가로 비용이 더 큽니다
  2. 스트랭글은 비용을 낮추는 대신 손익분기점 거리를 넓힙니다
  3. 시간가치와 IV 하락은 두 레그 모두에 영향을 줍니다

고려 중인 계약부터 확인하세요

옵션과 목표를 정하면 결과 뒤에 있는 주가·시간·변동성 조건을 나눠서 살펴볼 수 있습니다

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