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ポジション計画6分で読めます
オプション利益目標の設定方法
収益率の案を目標プレミアム、確認日、株価・IV条件、実行可能な出口計画へ変換します
Mark編集 · 一次情報は記事末尾に掲載
要点
オプション利益目標には契約または戦略、目標価値、確認日、その価値を株価とIV条件へ変える前提が必要です。利益50%という表現は、どの約定デビット・クレジットの50%か、費用前後か、何契約か、理論マークか実行可能価格かを示すまで不完全です。目標は判断を整理しますが、市場が到達するとの予測ではありません
収益目標を金額とプレミアムへ変える
ロングオプションは実際の約定、数量、乗数から目標価値を計算します。クレジット戦略では受取額と残存額を分け、半分の利益は通常、費用前に約半額で買い戻すことです。複数脚ではネット価格と符号を一貫させます
確認日と市場条件を付ける
時間とIVが変わるため同じプレミアムでも来週と満期で必要株価が違います。複数日で低・現行・高IVを試し、決算や配当を示します。根拠のないIVや調査範囲外の株価が必要なら条件付きであることを残します
約定と無効化の規則を組み合わせる
指値、許容スプレッド、部分約定を決めます。最大損失、前提を無効にする条件、再評価日も定めます。利益目標だけでは好ましい分岐しか計画していません。大きな変化後は古いモデル値へ固定せず再計算します
出典
目標の背景にある条件を見る
契約、目標プレミアム、確認時点を選ぶと、時間やIVが動いたときの条件を確認できます
自分のオプションを分析する（英語）