全部期权指南
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什么是0DTE期权？
了解当日到期期权所剩时间很短，为何敏感度会快速变化
由 Mark 编写 · 官方资料列于文末
直接答案
0DTE即zero days to expiration，指在当前交易日结束时到期的期权。剩余时间很少，时间价值损耗可能很快，接近行权价的期权会对日内标的资产变动非常敏感。结算方式、行使风格、产品规则和券商处理可能不同，0DTE一词本身不能说明全部风险
合约的截止时间就是当天
一份0DTE合约可能已上市数天或数周，只是在到期日当天交易时成为0DTE。留给观点展开或调整持仓的时间很少
极短时间改变风险结构
临近到期，接近行权价的期权时间价值和Delta可快速变化。日内很小的标的变动也可能显著影响短期期权持仓
先了解产品和账户处理
股票、ETF和指数期权的结算与行使方式可能不同。自动行使门槛、截止时间、可用购买力和风险控制是券商细节，应在到期前确认
资料来源与延伸阅读
把这个概念应用到一份期权
选择合约和目标，让价格、时间与波动率假设在同一份分析中清晰呈现
分析我的期权