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波动率背景4分钟阅读
IV Rank 与 IV Percentile 的区别
比较两种历史隐含波动率指标，以及它们各自回答的问题
由 Mark 编写 · 官方资料列于文末
直接答案
IV Rank和IV Percentile都把当前隐含波动率放在历史背景中，但计算不同。IV Rank把当前IV与选定期间的最高和最低IV比较；IV Percentile计算低于当前IV的观测比例。两者都不预测下一次走势，结果会随回看期间和IV输入而变化
| 历史 IV | 数值 |
|---|---|
| 1 | 28% |
| 2 | 35% |
| 3 | 23% |
| 4 | 42% |
| 5 | 31% |
| 6 | 47% |
| 7 | 38% |
| 8 | 55% |
| 9 | 44% |
公式回答不同问题
常见IV Rank公式为（当前IV−期间低点）÷（期间高点−期间低点）。IV Percentile问有多少观测值低于当前IV。一次极大的历史IV尖峰会更明显地影响Rank
先确认输入
平台可能使用平值IV、模型波动率曲面或特定到期日。比较不同到期日或期间的数值，可能反映输入差异而不是预期变化
背景不是交易信号
较高的相对IV可能反映事件或不确定性。期权费还受执行价、到期日、买卖价差和完整持仓风险影响
资料来源与延伸阅读
把这个概念应用到一份期权
选择合约和目标，让价格、时间与波动率假设在同一份分析中清晰呈现
分析我的期权