所有期權指南
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甚麼是0DTE期權？
了解當日到期期權所剩時間很短，為何敏感度會快速變化
由 Mark 撰寫 · 官方資料列於文末
直接解答
0DTE即zero days to expiration，指在目前交易日結束時到期的期權。剩餘時間很少，時間值損耗可能很快，接近行使價的期權會對日內相關資產變動非常敏感。結算方式、行使風格、產品規則和券商處理可能不同，0DTE一詞本身不能說明全部風險
合約的截止時間就是當天
一份0DTE合約可能已上市數天或數週，只是在到期日當天交易時成為0DTE。留給觀點展開或調整持倉的時間很少
極短時間改變風險結構
臨近到期，接近行使價的期權時間值和Delta可快速變化。日內很小的相關資產變動亦可能顯著影響短期期權持倉
先了解產品和帳戶處理
股票、ETF和指數期權的結算與行使方式可能不同。自動行使門檻、截止時間、可用購買力和風險控制是券商細節，應在到期前確認
資料來源與延伸閱讀
把這個概念應用到一份期權
選擇合約和目標，讓價格、時間與波幅假設在同一份分析中清晰呈現
分析我的期權