期權Theta在週末與假日也會損耗嗎？

經過週末或假日後，期權的合約剩餘壽命縮短。即使交易所沒有開放普通交易，定價模型也要推進估值日期。

但這不能單獨決定下一筆可成交期權金。期權休市時相關資產資訊與波幅曲面仍可能變化。

競爭性報價不必等到星期一才認識剩餘日數減少，莊家可以提前調整星期五價格、IV輸入與差價。

所以不存在「週末Theta在哪一刻扣除」的統一答案，影響可能分布在收市前報價與重新開市條件中。

平台可用日曆日、交易日或產品特定規則換算年度時間。不知道單位就無法正確乘算顯示Theta。

Theta本身在三日內也不固定，接近到期與價內程度變化會改變區間內的敏感度。

接近到期期權要在很短時間內消耗剩餘外在價值，等價合約還常集中時間與現貨敏感度。

假日可能改變最後交易日或形成較長日曆空檔，必須直接核對合約與交易所時間表。

星期一跳空改變內在價值與Delta，新不確定性令IV升降，流動性恢復前買賣差價也可能更闊。

認購好倉可在負Theta下上升，期權淡倉亦可在正Theta下虧損；總損益包含所有輸入變化與實際退出價格。

先在相同現貨與IV下比較星期五收市和星期一開市以分離模型時間，再分別加入跳空、IV衝擊與更闊差價。

記錄日數規則、報價時間、假日時間表、到期、結算，以及是否能在相關隔夜市場對沖。